API de modelització de seguretat FACTSET V300

Especificacions

• Versió del programa API: 3.0
• Data de llançament: maig de 2023
• Allotjat URL: https://api.factset.com
• Autenticació: claus API
• Autorització: producte de subscripcions internes de FactSet

Motivació

L'API de modelització de seguretat està dissenyada per augmentar la cobertura analítica dels valors en l'anàlisi de cartera. Permet als usuaris proporcionar termes i condicions per als valors no coberts pels venedors comercials, permetent la generació d'anàlisis com ara el rendiment i la durada.

Programa API
Acabatview
El programa API es va centrar inicialment en el motor d'anàlisi de cartera, però s'ha ampliat per incloure altres motors d'anàlisi, productes i API de diferents unitats de negoci.

Motivació

El 1997, FactSet va llançar Portfolio Analysis 1.0, que va establir les bases d'Analytics. Poc després, Portfolio Analysis 2.0 va integrar l'anàlisi de riscos de proveïdors de tercers, i després es va expandir per incloure Renda Fixa el 2004. Ara FactSet ofereix un conjunt robust de productes d'anàlisi de cartera multiactiu que lidera el mercat en flexibilitat, anàlisi i amplitud. Avui dia, els clients confien en FactSet per a l'anàlisi interactiva a través de diversos productes, com ara Portfolio Analysis (PA), SPAR, Alpha Testing, Optimizers i Portfolio Dashboard, així com la distribució d'analítica mitjançant Portfolio Batcher, Publisher Flat Files, i documents de l'editor.

Programa API

Acabatview
Els clients han anat avançant cap a la creació d'una solució personalitzada, impulsats per la necessitat d'augmentar la productivitat consolidant la informació en una única experiència d'usuari. En exposar l'anàlisi, el rendiment i el risc a través de les API, us proporciona un canal sofisticat per interactuar amb l'anàlisi multiactiu líder de FactSet. A mesura que el mercat segueix exigint més transparència i dades, FactSet oferirà opcions flexibles per satisfer aquestes demandes. Les API complementen les ofertes actuals de la suite d'anàlisi i faciliten les associacions, ja que us permeten crear experiències privades, integrar-vos amb eines de BI de tercers com Tableau, paquets d'estadístiques de tercers com RStudio i augmentar el control sobre el consum intern d'anàlisi de FactSet.

El primer stagL'exposició de les API d'Analytics se centrarà en el motor d'anàlisi de cartera. Des del seu inici, el programa s'ha expandit per incloure altres motors d'anàlisi, productes i API d'altres unitats de negoci.

El programa ofereix el següent

• Kit d'eines per a desenvolupadors per crear una prova de concepte
• Sensació uniforme a totes les API d'escala empresarial de FactSet
• Adhesió als estàndards de la indústria
• API versionades
• Amplia documentació i tutorials al portal de desenvolupadors

API de modelització de seguretat

L'API de modelització de seguretat us permet augmentar la cobertura analítica dels vostres valors a l'anàlisi de cartera. FactSet utilitza termes i condicions obtinguts de venedors comercials per proporcionar anàlisis dels valors que es mantenen a la vostra cartera. Per als valors que no estan coberts per aquests venedors (p. ex., valors OTC), Security Modeling us permet proporcionar els termes i condicions per tal que es puguin generar analítiques (p. ex., rendiment i durada).
La versió actual admet els punts finals "reposar", "recuperar" i "suprimir" per a "bonds" i "ccf" (flujos de caixa personalitzats).
Totes les API estan allotjades a https://api.factset.com. L'autenticació es gestiona mitjançant claus API i l'autorització es gestiona mitjançant el producte de subscripcions internes de FactSet. Podeu trobar més informació sobre com utilitzar les claus API a

https://developer.factset.com/authentication.
Els noms de capçalera de la sol·licitud HTTP i de la resposta s'han de considerar que no distingeixen entre majúscules i minúscules segons l'estàndard HTTP. Si us plau, no confieu en la concordança de les capçaleres que distingeix entre majúscules i minúscules al vostre codi.

API SM
Executeu la sol·licitud Upsert a l'API SM
PUBLICACIÓ https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert
Aquest punt final crearà una nova seguretat amb les entrades proporcionades als camps. Una resposta correcta contindrà l'estat (èxit/error) i/o missatges de validació per a securityName corresponent.

Sol·liciteu capçaleres

Nom de la capçalera	Descripció
Autorització	Capçalera HTTP estàndard. El valor ha d'utilitzar "Bàsic ' format.
Tipus de contingut	Capçalera HTTP estàndard. El valor ha d'especificar l'aplicació/JSON (és a dir, la persona que truca ha d'especificar que el cos està en format JSON).

Òrgan de sol·licitud
El cos de la sol·licitud accepta una col·lecció de paràmetres de càlcul. Els paràmetres principals es descriuen a continuació:

Nom del paràmetre	Tipus de dades	Obligatori	Descripció	Format
dades	Matriu d'objectes	Sí	Llista de termes i condicions necessaris per modelar valors	Cada petició està representada per un objecte que conté entrades de modelatge. Vegeu a continuació l'esquema i l'exampli valors.

A continuació es mostren els paràmetres de sol·licitud compatibles amb la secció de dades:

Nom del paràmetre	Tipus de dades	Obligatori	Descripció	Format
camps	Objecte	Sí	Llista de camps amb parells nom/valor per modelar una seguretat	Cada camp està representat per un objecte que conté entrades de seguretat. Vegeu a continuació l'esquema i l'exampli valors.
securityName	Corda	Sí	Emet CUSIP, ISIN o identificador personalitzat	Cadena alfanumèrica, fins a 32 caràcters (fins a 20 caràcters per a determinats tipus de recursos)
ubicació	Cadena (enumeració)	No	La ubicació per guardar la seguretat. Si no es proporciona res, s'utilitzarà "client".	Client, superclient
comOfDate	Corda	No	Aplicable per als clients que utilitzen la funció de "modelació històrica de seguretat".	AAAAAMMDD

Capçaleres de resposta

Nom de la capçalera	Descripció
X-DataDirect-Request-Key	Capçalera de la clau de sol·licitud de FactSet.
X-FactSet-Api-Request-Key	Clau per identificar de manera única una sol·licitud d'API d'Analytics. Només disponible després d'una autenticació correcta.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Nombre de sol·licituds permeses per a la finestra de temps.
X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining	Nombre de sol·licituds restants per a la finestra de temps.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Nombre de segons restants fins que es restableixi el límit de velocitat.

Devolucions

Codi d'estat HTTP	Descripció
200	Resposta esperada si s'ha processat la càrrega útil de la sol·licitud. Això retorna missatges de validació/estat de l'acció sol·licitada.
401	Falta l'autenticació o no és vàlida.
403	Està prohibit l'usuari amb credencials actuals
406	Capçalera d'acceptació no compatible. La capçalera s'ha de configurar a application/json.

429	S'ha arribat al límit de tarifa. Espereu fins a l'hora especificada al valor de la capçalera Retry-After per fer més sol·licituds.
500	Error del servidor. Registreu la capçalera X-DataDirect-Request-Key per ajudar-vos a resoldre problemes.
503	La sol·licitud s'ha esgotat. Torneu a provar la sol·licitud d'aquí a un moment.

Observacions
Es permeten un màxim de 50 sol·licituds POST en una finestra de 5 segons per a cada API. El mateix es pot verificar mitjançant les diferents capçaleres de límit de tarifa disponibles a la resposta de l'API.

• X-FactSet-Api-RateLimit-Limit
• X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining
• X-FactSet-Api-RateLimit-Reset
• Nombre de sol·licituds permeses per a la finestra de temps.
• Nombre de sol·licituds restants per a la finestra de temps.
• Nombre de segons restants fins que es restableixi el límit de velocitat.
• En aquest moment només admetem el tipus de seguretat de bons.
• La resposta proporcionarà l'estat de la sol·licitud (Éxit/Fracàs). En cas d'error, els missatges de validació del camp formaran part de la resposta json.
• Podeu generar anàlisis de seguretat a l'API FI Calc per verificar si està modelada correctament.

Examples

Sol·licitud:
PUBLICACIÓ
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert

Capçaleres
tipus de contingut: aplicació/json
Autorització: Basic RkRTX0RFTU9fVVMt Acceptar-Codificació: gzip
Durada del contingut: 201

Cos

• {
• "dades": [
• {
• “camps”: {
• “issueDate”: “20220715”,
• “maturityDate”: “20270715”,
• “firstPayDate”: “20230715”,
• "cupó": 5.00,
• “securityType”: “BOND”
• “securityName”: “2435_1”
• },
• ]
• }

Resposta

• {“data”:[{“securityName”:”2435_1″,”estat”:”èxit”}]}

Capçaleres de resposta

• x-datadirect-request-key: 63298F222D34F417
• x-factset-api-request-key: 63298F22D3156099

Sol·licitud
PUBLICACIÓ
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert

Capçaleres:

• tipus de contingut: aplicació/json
• Autorització: Basic RkRTX0RFTU9fVVMt
• Acceptar-Codificació: gzip
• Durada del contingut: 61

Cos

• {
• "dades": [
• {
• “securityName”: “CCF_security”,
• “camps”: {
• "ParAmt": "1.000",
• "Imports del flux d'efectiu": ["100"],
• "Flux d'efectiu wDates": ["20220101"],
• "Tipus de seguretat": "ccf"
• }
• }
• ]
• }

Resposta
{“data”:[{“securityName”:”CCF_SECURITY”,”estat”:”èxit”}]}

Capçaleres de resposta

• x-datadirect-request-key: 63F705A21D74E7F3
• x-factset-api-request-key: 63F705A40EAAE34B

Executeu la sol·licitud de recuperació a l'API SM
PUBLICACIÓ https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve
Aquest punt final recuperarà/recuperarà els termes d'una seguretat creada/desada prèviament. Una resposta correcta contindrà l'estat (èxit/error) i/o missatges d'error per al nom de seguretat corresponent.

Sol·liciteu capçaleres

Nom de la capçalera	Descripció
Autorització	Capçalera HTTP estàndard. El valor ha d'utilitzar "Bàsic ' format.
Tipus de contingut	Capçalera HTTP estàndard. El valor ha d'especificar l'aplicació/JSON (és a dir, la persona que truca ha d'especificar que el cos està en format JSON).

Òrgan de sol·licitud
El cos de la sol·licitud accepta una col·lecció de paràmetres de càlcul. Els paràmetres principals es descriuen a continuació:

Nom del paràmetre	Tipus de dades	Obligatori	Descripció	Format
dades	Matriu d'objectes	Sí	Llista de paràmetres necessaris per obtenir els termes i condicions d'una seguretat desada prèviament	Cada sol·licitud està representada per un objecte que conté parells clau/valor. Vegeu a continuació l'esquema i l'exampli valors.

A continuació es mostren els paràmetres de sol·licitud compatibles amb la secció de dades

Nom del paràmetre	Tipus de dades	Obligatori	Descripció	Format
securityName	Corda	Sí	Emet CUSIP, ISIN o identificador personalitzat de la seguretat que s'està recuperant	Cadena alfanumèrica, fins a 32 caràcters (fins a 20 caràcters per a determinats tipus de recursos)
ubicació	Cadena (enumeració)	No	La ubicació per recuperar els termes i condicions de la seguretat. Si no es proporciona res, s'utilitzarà "client".	Client, superclient
securityType	Cadena (enumeració)	No	securityType del securityName modelat	Els tipus de seguretat admesos són BOND, CCF
comOfDate	Corda	No	Aplicable per als clients que utilitzen la funció de "modelació històrica de seguretat".	AAAAAMMDD

Nom de la capçalera	Descripció
X-DataDirect-Request-Key	Capçalera de la clau de sol·licitud de FactSet.
X-FactSet-Api-Request-Key	Clau per identificar de manera única una sol·licitud d'API d'Analytics. Només disponible després d'una autenticació correcta.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Nombre de sol·licituds permeses per a la finestra de temps.
X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining	Nombre de sol·licituds restants per a la finestra de temps.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Nombre de segons restants fins que es restableixi el límit de velocitat.

Codi d'estat HTTP	Descripció
200	Resposta esperada si s'ha processat la càrrega útil de la sol·licitud. Això retorna missatges de validació/estat de l'acció sol·licitada.
401	Falta l'autenticació o no és vàlida.
403	Està prohibit l'usuari amb credencials actuals
406	Capçalera d'acceptació no compatible. La capçalera s'ha de configurar a application/json.
429	S'ha arribat al límit de tarifa. Espereu fins a l'hora especificada al valor de la capçalera Retry-After per fer més sol·licituds.
500	Error del servidor. Registreu la capçalera X-DataDirect-Request-Key per ajudar-vos a resoldre problemes.
503	La sol·licitud s'ha esgotat. Torneu a provar la sol·licitud d'aquí a un moment.

• En aquest moment només admetem el tipus de seguretat BOND, CCF (Custom CashFlow).
• La resposta proporcionarà l'estat de la sol·licitud (Éxit/Fracàs). En cas d'error, els missatges d'error formaran part de la resposta json.

Examples

Nota: Deseu una seguretat mitjançant Upsert endpoint abans d'executar el Retrieve endpoint

Sol·licitud: POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve

Capçaleres
tipus de contingut: aplicació/json
Autorització: Basic RkRTX0RFTU9fVVM Acceptar-Codificació: gzip
Durada del contingut: 201

Cos

• {
• "dades": [
• {
• “securityName”: “ABCSECURITY”,
• “ubicació”: “client”,
• “asofdate”: “20220922”,
• “securityType”: “BOND”
• }
• ]
• }
• Resposta:
• {
• "dades": [
• {
• securityName”: “ABCSECURITY”,
• status": "èxit",
• ubicació”: “client”,
• asofdate”: “20220922”,
• camps”: {
• 144aFlag”: fals,
• businessDayConv”: “Cap”,
• conversionType”: “Estàndard”,
• convertibleFlag”: fals,
• país”: “Estats Units”,
• cupó”: 50,
• couponType”: “Fixat”,
• moneda”: “USD”,
• dayCountBasis”: “30/360”,
• bandera federal exempta d'impostos”: fals,
• firstPayDate”: “19970915”,
• Base de recompte fltDay": "30/360",
• “issueDate”: “19970318”,
• "última font modificada": "SM Api FDS_DEMO_C 1336669",
• “lastModifiedTime”: “1663854227”,
• "lockoutDays": 0,
• "LookBack Days": 0,
• "Fes una bandera de trucada sencera": fals,
• "Matrix Dates": [
• "19970318"
• "Multiplicadors de matrius": [
• 1
• ],
• bandera de preu de la matriu”: fals,
• spreads matricials”: ​​[
• 0
• ],
• matrixUseScheduleFlag”: fals,
• data de venciment”: “20270315”,
• Preu venciment”: 100,
• canvi d'observació": 0,
• parPrice”: 100,
• retard de pagament": 0,
• payFreq”: “Anual”,
• Línia de data CEx preferida": 0,
• unitats de dades CEX preferides": "Dia laborable",
• principalType”: “A la maduresa”,
• Bandera de col·locació pvt”: fals,
• Redemption Opt": "Cap",
• Bandera de proveïdor secundària”: fals,
• sectored”: “FactSet Fixed Income”,
• status”: “Actual”,
• Marcador vRDN”: fals,
• securityType”: “Bond”
• }
• }
• ]
• }

Capçaleres de resposta

• x-datadirect-request-key: 63F359C027CC1B7B
• x-factset-api-request-key: 63F359C04F164150

 Executeu la sol·licitud de supressió a l'API SM
PUBLICACIÓ https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete
Aquest punt final suprimirà els termes dels valors creats/desats anteriorment. Una resposta correcta contindrà l'estat (èxit/error) i/o missatges d'error per al nom de seguretat corresponent.

Nom de la capçalera	Descripció
Autorització	Capçalera HTTP estàndard. El valor ha d'utilitzar "Bàsic ' format.
Tipus de contingut	Capçalera HTTP estàndard. El valor ha d'especificar l'aplicació/JSON (és a dir, la persona que truca ha d'especificar que el cos està en format JSON).

Òrgan de sol·licitud
El cos de la sol·licitud accepta una col·lecció de paràmetres de càlcul. Els paràmetres principals es descriuen a continuació:

Nom del paràmetre	Tipus de dades	Obligatori	Descripció	Format
dades	Matriu d'objectes	Sí	Llista de paràmetres necessaris per obtenir els termes i condicions d'una seguretat desada prèviament.	Cada petició està representada per un objecte que conté entrades. Vegeu a continuació l'esquema i l'exampli valors.

A continuació es mostren els paràmetres de sol·licitud compatibles amb la secció de dades:

Nom del paràmetre	Tipus de dades	Obligatori	Descripció	Format
securityName	Corda	Sí	Emet CUSIP, ISIN o identificador personalitzat de la seguretat que s'està recuperant	Cadena alfanumèrica, fins a 32 caràcters (fins a 20 caràcters per a determinats tipus de recursos)
ubicació	Cadena (enumeració)	No	La ubicació per recuperar els termes i condicions de la seguretat. Si no es proporciona res, s'utilitzarà "client".	Client, superclient
securityType	Cadena (enumeració)	No	securityType del securityName modelat	Els tipus de seguretat admesos són BOND, CCF
comOfDate	Corda	No	Aplicable per als clients que utilitzen la funció de "modelació històrica de seguretat".	AAAAAMMDD

Nom de la capçalera	Descripció
X-DataDirect-Request-Key	Capçalera de la clau de sol·licitud de FactSet.
X-FactSet-Api-Request-Key	Clau per identificar de manera única una sol·licitud d'API d'Analytics. Només disponible després d'una autenticació correcta.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Nombre de sol·licituds permeses per a la finestra de temps.
X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining	Nombre de sol·licituds restants per a la finestra de temps.
X-FactSet-Api-Rate Limit-Reset	Nombre de segons restants fins que es restableixi el límit de velocitat.

Codi d'estat HTTP	Descripció
200	Resposta esperada si s'ha processat la càrrega útil de la sol·licitud. Això retorna missatges de validació/estat de l'acció sol·licitada.
401	Falta l'autenticació o no és vàlida.
403	Està prohibit l'usuari amb credencials actuals
406	Capçalera d'acceptació no compatible. La capçalera s'ha de configurar a application/json.
429	S'ha arribat al límit de tarifa. Espereu fins a l'hora especificada al valor de la capçalera Retry-After per fer més sol·licituds.
500	Error del servidor. Registreu la capçalera X-DataDirect-Request-Key per ajudar-vos a resoldre problemes.
503	La sol·licitud s'ha esgotat. Torneu a provar la sol·licitud d'aquí a un moment.

• En aquest moment només admetem el tipus de seguretat BOND, CCF (Custom CashFlow).
• La resposta proporcionarà l'estat de la sol·licitud (Éxit/Fracàs). En cas d'error, els missatges d'error formaran part de la resposta json.

Examples

Nota: Deseu una seguretat mitjançant Upsert endpoint abans d'executar el Delete endpoint

Sol·licitud
PUBLICACIÓ
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete

Capçaleres

• tipus de contingut: aplicació/json
• Autorització: Basic RkRTX0RFTU9fVVMt Acceptar-Codificació: gzip
• Durada del contingut: 122

Cos

• {
• dades”: [
• {
• securityName”: “ABCSECURITY”,
• ubicació”: “client”,
• asofdate”: “20220922”,
• securityType”: “BOND”
• }

Resposta

• {
• "dades": [
• {
• “securityName”: “ABCSECURITY “,
• “estat”: “èxit”
• }
• ]
• }

Capçaleres de resposta

• x-datadirect-request-key: 63F36C5F02199C45
• x-factset-api-request-key: 63F36C5FA01BBD92

 Resolució de problemes

Es recomanen els passos següents per solucionar els errors de qualsevol de les diferents API:

• Enregistreu la capçalera de resposta X-DataDirect-Request-Key perquè l'equip d'enginyeria de l'API de FactSet pugui analitzar la vostra sol·licitud/resposta específica.
• Enregistreu el cos de la resposta quan la resposta sigui una resposta d'error. Tots els codis d'estat HTTP iguals i superiors a 400 es consideren respostes d'error.
• Poseu-vos en contacte amb l'equip del vostre compte amb la informació anterior per obtenir ajuda.

Apèndix: Camps disponibles

A la taula a continuació es mostren tots els camps compatibles amb el tipus de vincle.

Camps de tipus de seguretat BOND	Descripció del camp
BusinessDayConv	Dia de pagament del cupó en cas que la data de pagament fos festiu
issueName	Descripció/Nom de l'emissor del bon

parentName	Descripció/Nom de la Societat Dominant de l'emissor
estat	Estat actual del bon (actiu, predeterminat, restablert i convocat)
identificador de l'emissor	CUSIP, ISIN o un altre identificador de l'emissor de deute
Bandera de proveïdor secundària	Indica si s'ha d'ignorar la seguretat si hi ha cobertura del proveïdor
Data de cobertura dels venedors	Descriu la data en què el bon va ser cobert per Factset Vendor Source
principalType	Descriu com es paga el principal durant la vida del bon
emès menjar	La data en què el bon està disponible per negociar. La primera data de meritació es pot utilitzar si està disponible.
data de maduresa	La data en què s'ha de reemborsar el bon. No és necessari per a bons perpetus.
País	El país on resideix l'emissor
moneda	La denominació de la moneda de l'obligació
pikExpDate	La data en què s'ha completat la funció de pagament en espècie de la fiança
Teixits d'origen	L'import original emès en unitats monetàries senceres
Tipus d'inflació	Tipus d'inflació dels principals mercats de tresoreria. Aquest camp només s'aplica quan "Al venciment - Inflació"
bandera nacional	Indica si el valor és un valor nocional
Redempció Opt	Descriu si el bon té la funció Call/Put
trucada Freq	L'emissor pot convocar el període dins del Bo segons la data de la convocatòria
trucar als dies d'avís	Nombre de dies d'antelació al titular de l'obligació ha de ser notificat per part de l'emissor del reemborsament
inflador	Període dins del bon pot ser reposat pel receptor segons la data de venda

posarNoticeDays	Nombre de dies d'antelació al titular de l'obligació ha de ser notificat per part de l'emissor del reemborsament
coteja	Calendari de dates de convocatòria – Format AAAAMMDD
capritxos	Horari de preus de trucades
putDates	Calendari de les dates de presentació – Format AAAAMMDD
posar Preus	Calendari de preus de venda
trucada Data anunciada	La data en què el bon s'anuncia com a convocat (estat - convocat)
data de rescat	Data de bescanvi de la trucada - Estat = trucada
preu de rescat	Preu de bescanvi de trucada - Estat = trucada
CouponType	Característica del tipus d'interès del bon
cupó	Taxa del cupó en percentatgetage
CashcRate	Percenttage del component d'efectiu del bon SPLIT PIK
pikRate	Percenttage del component PIK al SPLIT PIK Bond
payFreq	El nombre de pagaments de cupó per any
firstPayDate	La primera data de pagament del cupó de la fiança
Base de recompte de dies	Convenció que s'utilitza per calcular el nombre de dies entre dues dates per calcular els pagaments d'interessos
Fórmula flotant	Fórmula de tipus variable, per al tipus de cupó: fórmula
refíndex	Índex de referència lligat al component flotant del bon
propagació	Percenttage per sobre de l'índex de referència del component flotant de l'enllaç
setFreq	El nombre de freqüència de canvi de cupó per any vinculat a l'índex de referència

firstResetDate	La primera data en què el cupó canvia del component de pota flotant
reset Delay	Nombre de dies entre el final del període d'acumulació i la data de restabliment del cupó
multiplicador	Multiplicador a l'índex de referència de la cama flotant
LifeCap	Taxa màxima del cupó durant la vida de l'enllaç de la cama flotant
lifefloor	Taxa mínima del cupó durant la vida de l'enllaç de la pota flotant
periòdic	Increment màxim del cupó entre dates de restabliment
Pis d'època	Disminució màxima del cupó entre les dates de restabliment
histCouponDates	Historial del cupó Data de pagament del bon flotant
histCoupons	Historial del cupó Taxa de pagament del bon flotant
enfonsar Dates	Calendari de dates d'aixecament – ​​Format AAAAMMDD
estores de la pica	Calendari de dates d'aixecament: preferiblement format AAAAMMDD
stepCouponDates	Programa de dates de cupó escalonat: preferiblement format AAAAMMDD
Pas Cupons	Programa de tarifes de cupó escalonat
stepCashRates	Calendari dels tipus de components en efectiu escalonats del copó escalonat del Bon Split PIK
stepPikRates	Programació de taxes de components PIK escalonats del copó escalonat del Bon PIK dividit
Data predeterminada	Data en què es declara la fiança en mora
recuperació Percenttage	Taxa del percentatge de recuperaciótage del principal original de la fiança impagada
mesos a la recuperació	El nombre de mesos que triga a produir-se el principal de recuperació del bon

histRcvAssumpDates	Calendari de les dates d'assumpció de la recuperació històrica del bon impagat - Format AAAAMMDD
histRcvAssumpRates	Calendari d'assumpcions històriques de taxes de recuperació del bon impagat
histRcvAssumpMonths	Cronograma de la recuperació històrica hipòtesi mesos fins a la recuperació del bon impagat
histRcvAssumpTargetDates	Calendari de les dates d'assumpció de la recuperació de la fiança impagada - Format AAAAMMDD
Data de restabliment	Data en què es restableix la data predeterminada
estat Dates	Calendari de les dates de l'estat dels bons – Format AAAAMMDD
Valors d'estat	Calendari dels Valors de l'Estat de Bons
sectoritzat	Selecció del mapeig del sector per a tres plataformes diferents: conjunt de dades, Bloomberg Barclays i BofA Merrill
sectorPrincipal	Nom principal del sector
sector	Nom del sector
Subgrup sectorial	Nom del subgrup del sector
sector Indústria	Sector Nom de la indústria
144a Bandera	Indica si el valor està classificat com a 144A
Bandera de col·locació de pvt	Indica si la seguretat és una Col·locació Privada
bandera Sec preferida	Indica si la seguretat és una seguretat preferida
SecType preferit	S'indica si el Bon està classificat com a Deute preferent/Recurs net
parPreu	Preu Parell de la Garantia Preferent
CEx DateLine preferit	Només per a un capital preferent, introduïu la durada de les dates entre la data d'exclusió i la data de pagament
unitats de dades CEx preferides	Només per a una renda variable preferida, seleccioneu "Dia laborable", "Dia calendari" o "Mes calendari".

sectorBarclay1	Barclay Capital - Nivell 1 - basat en la Classificació Barclay
sectorBarclay2	Barclay Capital - Nivell 2 - basat en la Classificació Barclay
sectorBarclay3	Barclay Capital - Nivell 3 - basat en la Classificació Barclay
sectorBarclay4	Barclay Capital - Nivell 4 - basat en la Classificació Barclay
sectorMerrill1	BofA Merrill – Nivell 1 – basat en la Classificació Merrill
sectorMerrill2	BofA Merrill – Nivell 2 – basat en la Classificació Merrill
sectorMerrill3	BofA Merrill – Nivell 3 – basat en la Classificació Merrill
sectorMerrill4	BofA Merrill – Nivell 4 – basat en la Classificació Merrill
Bandera de vRDN	Indica si la seguretat és una nota Muni VRDN
bandera federal exempta d'impostos	Indica si el valor està exempt d'impostos federals
Bandera convertible	Indica si el valor és un bon convertible
Identificador de conversió	En cas de deute convertible, el valor patrimonial corresponent
ràtio de conversió	Si el deute convertible, la ràtio de canvi
tipus de conversió	Si Deute Convertible, si hi ha una conversió obligatòria o no
Valors de qualificació	Qualificació creditícia S&P del bon (individual o programari)
Actualitzacions de qualificacions	Calendari del canvi en la qualificació creditícia de S&P del Bo
valoració de Moody's Values	Qualificació creditícia del bon de Moody's (individual o programari)
valoració de Moody's Dates	Calendari del canvi en la qualificació creditícia de Moody's del Bon
qualificació de Fitch	Qualificació creditícia de Fitch del bon (individual)
valoració de Fitch Values	Qualificació creditícia de Fitch del bon (programa)
qualificació Fitch Dates	Calendari del canvi en la qualificació creditícia de Fitch del Bon
Bandera de preu matriu	Indica si el preu del valor es basa en Pricing Matrix

matriu de dates	Data de l'ajust de la matriu de preus
multiplicadors matricials	Ajust del multiplicador a la matriu de preus
Spreads matricials	Ajust de propagació a la matriu de preus
matrixUseScheduleFlag	Ús de la programació per a la matriu de preus (dates, multiplicador i propagació)
flt Base de recompte de dies	Base de recompte de dies pel que fa a la pota flotant: Fixa a l'enllaç flotant
fltFirstPayDate	Data de pagament del primer cupó pel que fa a la part flotant: Fixa a la obligació flotant
fltPayFreq	El nombre de pagaments de cupó a l'any pel que fa a la part flotant: Fixed to Float Bond
fer difusió sencera	Spread de bescanvi de trucades - Estat = trucada
fer tota la data de caducitat	Data de bescanvi de la trucada - Estat = trucada
feu una bandera de trucada sencera	Truqueu la bandera de redempció
estat	Estat de l'emissor del bon (EUA)
venciment Preu	Preu en què es bescanviarà la garantia
Spreads aperiòdics	Horari dels spreads de la cama flotant
Multiplicadors aperiòdics	Horari del multiplicador a l'índex de referència del tram flotant
Dates de reinici periòdiques	Horari de la reinicialització Data del tram flotant
retard de pagament	Cada interès s'ha d'abonar amb mora després dels dies de retard de pagament següents a la data de finalització del període de meritació
dies de tancament	El tipus RFR aplicat durant els darrers k dies del període d'interès es congela al tipus observat k dies abans de la data de finalització del període. K significa dies de tancament.
Dies de retrospectiva	El període d'interès real per al càlcul del cupó és des de, i inclosa, la data que és k dies anterior a la data d'inici de la meritació fins, però excloent, la data k dies anterior a la data de finalització de la meritació. K significa dies de torn del període d'observació.

canvi d'observació	Per a cada dia del període de meritació d'interessos, s'utilitza el tipus RFR de k dies hàbils anteriors a la data per acumular interessos. K significa dies retrovisors.
Ajust de spread de crèdit únic	Ajust de propagació (%) a RFR alternatiu

La taula a continuació mostra tots els camps compatibles amb el tipus de flux d'efectiu personalitzat (CCF).

issueName	Descripció/Nom de l'emissor
parentName	Descripció/Nom de la Societat Dominant de l'emissor
país	El país on resideix l'emissor
moneda	La denominació de la moneda del valor
paràmetre	Import total a pagar per la seguretat
cashFlowAmounts	Taula d'imports que ha de pagar la garantia durant un període
cashFlowDates	Calendari de la data en què l'import ha de ser pagat per la seguretat - format AAAAMMDD
sectorDef	Selecció del mapeig del sector per a tres plataformes diferents: conjunt de dades, Bloomberg Barclays i BofA Merrill
sector principal	Nom principal del sector
sector	Nom del sector
Subgrup sectorial	Nom del subgrup del sector
sector Indústria	Sector Nom de la indústria
sectorBarclay1	Barclay Capital - Nivell 1 - basat en la Classificació Barclay
sectorBarclay2	Barclay Capital - Nivell 2 - basat en la Classificació Barclay
sectorBarclay3	Barclay Capital - Nivell 3 - basat en la Classificació Barclay
sectorBarclay4	Barclay Capital - Nivell 4 - basat en la Classificació Barclay

sectorMerrill1	BofA Merrill - Nivell 1 - basat en la Classificació Merrill
sectorMerrill2	BofA Merrill - Nivell 2 - basat en la Classificació Merrill
sectorMerrill3	BofA Merrill - Nivell 3 - basat en la Classificació Merrill
sectorMerrill4	BofA Merrill - Nivell 4 - basat en la Classificació Merrill
valoracióSpValues	Qualificació creditícia S&P del valor (individual o programari)
ratingSpDates	Calendari del canvi en la qualificació creditícia de S&P del valor
valoració MoodysValues	Qualificació creditícia de Moody's del valor (individual o programari)
qualificació MoodysDates	Calendari del canvi en la qualificació creditícia de Moody's del valor
qualificacióFitch	Qualificació creditícia de Fitch del valor (individual)
valoracióFitchValues	Qualificació creditícia de Fitch del valor (agenda)
ratingFitchDates	Calendari del canvi en la qualificació creditícia de Fitch del valor

La taula a continuació mostra els valors de dades esperats per als camps compatibles amb Bond.

estat

• Actual
• Per defecte
• Reintegrat
• Cridat

principalType

• A la maduresa
• A la maduresa – PIK
• A la maduresa – Split PIK
• Al venciment - Inflació
• Enfonsable
• Perpetu

Redempció Opt

• Cap
• Cridable
• Possible
• Tots dos

Tipus de cupó

• Arreglat
• Flotant
• Arreglat a Float
• Cupó escalonat
• Zero
• Interès al venciment
• Fórmula

payFreq

• Anual
• Semestral
• Trimestral
• Mensualment
• 28 Dia
• Setmanalment
• Diàriament
• Un cop cada 2 setmanes
• cada 2 mesos

Base de recompte de dies

• 30/360
• 30/365
• 30E/360
• ACT/360
• ACT/ACT
• ACT/365
• NL/365
• 30E/360 (2006)
• 30E/360 (2000)
• 30E/360 (ISDA)
• 30/360 (ISDA)
• 30/360 ALEMANY
• 30/360S ALEMANY
• ACT/ACT (ICMA)
• ACT/ACT (AFB)
• ACT/ACT (ISDA)
• ACT/365 JPG
• ACT/365L (ICMA)
• ACT/ACT CAD
• BUS/252

unitats de dades CEx preferides

• Dia laborable
• Dia del calendari
• Mes calendari

Documents/Recursos

API de modelització de seguretat FACTSET V300 [pdfGuia de l'usuari V300 Security Modeling API, V300, Security Modeling API, Modeling API

Referències

• Manual d'usuari